آموزش تحلیل تکنیکالبرای اینکه بتوانید در هر بازار مالی فعالیت و سرمایه‌گذاری کنید، لازم است تا اصول و ابزار تحلیلگری آن بازار را آموخته باشید. فقط در این صورت است که می‌توانید ریسک معاملاتتان را کاهش دهید تا اصل سرمایه‌تان از دست نرود. یکی از ابزارهایی که می‌توانید از آن در تحلیل‌هایتان استفاده کنید، اندیکاتور استوکاستیک است.
این اندیکاتور می‌تواند در کنار سایر ابزارها بسیار مفید باشد و نقاط خرید و فروش و سیگنال سایر ابزارها را تایید کند. در این مقاله قصد داریم تا این اندیکاتور را به طور کامل بررسی کرده و نحوه استفاده از سیگنال‌های آن در معاملات را نیز آموزش دهیم.
اندیکاتور یا بهتر است بگوییم اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator یا STOCH) در اواخر دهه 1950 میلادی توسط جورج لِین (George Lane)، تحلیلگر، معامله‌گر و نویسنده بازارهای مالی ابداء شد.
جورج لِین اندیکاتورش را اینگونه معرفی می‌کند؛ استوکاستیک اندیکاتوری است که مومنتوم (سرعت تغییرات قیمت) آخرین قیمت یک کالا را با قیمت‌های پایانیِ دوره زمانی مشخصی (معمولا 14 روز اخیر) مقایسه می‌کند و قدرت روند کلی را نشان می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسبی را به دست بیاورید و در معاملاتتان استفاده کنید.
برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار، کافی است در بخش اندیکاتورها عبارت Stochastic را جستجو کنید و اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید.
اسیلاتور استوکاسیتک از دو منحنی K% و D% تشکیل شده است که تمام سیگنال‌ها از این دو منحنی به وجود می‌آیند.
این منحنی، بخش اصلی استوکاستیک است که عدد فعلی این اندیکاتور را نشان می‌دهد و توسط فرمول ریاضی زیر به دست می‌آید.
K%= میزان عدد فعلی اندیکاتور استوکاستیک
C= قیمت فعلی یا آخرین قیمت فعلی
L14= کمترین قیمت در 14 کندل اخیر (کندل‌ها می‌تواند روزانه، هفتگی و یا یک ساعته باشند.)
H14= بیشترین قیمت در 14 کندل اخیر
عدد 14 پیش فرض بوده و می‌تواند بنا به سلیقه تحلیلگر به سایر اعداد تغییر کند.
منحنی D% در حقیقت یک میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است که از مقادیر سه روز اخیر منحنی K% به‌دست می‌آید و به صورت یک میانگین متحرک (Moving Average یا MA) بر روی منحنی K% نمایش داده می‌شود. (در اینجا تایم فریم را روزانه در نظر گرفته‌ایم. در تایم مثلا 4 ساعته، منحنی D% از میانگین سه دوره چهار ساعته اخیر به‌دست می‌آید.)
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟
دو منحنی K% و D% دائما بین دو عدد 0 تا 100 در حال نوسان هستند که محدوده 0 تا 20 را منطقه اشباع فروش و محدوده 80 تا 100 را منطقه اشباع خرید می‌نامند.
در بخش تنظیمات این اندیکاتور سه پارامتر وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را به دلخواه و تجربه خود تغییر دهید. اولین پارامتر، مربوط به تنظیمات دوره زمانی است که در فرمول K% تاثیر می‌گذارد. این مقدار به طور پیش فرض 14 است که نشان‌دهنده این است که کمترین و بیشترین قیمت در 14 روز اخیر را در فرمول قرار دهد.
پارامتر بعدی، مربوط به هموارسازی منحنی K% است. هرچقدر این عدد کوچک‌تر باشد، میزان نوسانات منحنی K% بیشتر است و برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود. از طرف دیگر، هرچقدر این عدد بزرگ‌تر باشد منحنی کم نوسان‌تری خواهیم داشت و برای معاملات بلند مدت مناسب‌تر است. مقدار پیش فرض این پارامتر عدد 1 است. در نتیجه منحنی K% بسیار پر نوسان خواهد بود.
در آخرین بخش شما تنظیمات مربوط به منحنی D% را دارید. این مقدار به صورت پیش فرض عدد 3 است. از آنجا که این عدد برای یک میانگین متحرک بسیار کوچک است، لذا احتمال سیگنال اشتباه و زودهنگام در تایم فریم‌های پایین را افزایش می‌دهد.
حقیقت این است که تنظیمات این اندیکاتور به عواملی مانند نوع استراتژی و زمان معاملات شما (معامله‌گر میان روزی، اسکلپ، سوینگ تریدر و …) بستگی دارد. به عبارت دیگر بسته به نوع و استراتژی معاملاتی خود باید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر داده و در گذشته نمودار حتما بک‌تست (اعتبار سنجی اندیکاتور و سیگنال‌های آن در گذشته نمودار) بگیرید.
اما رایج‌ترین تنظیمات اندیکاتور برای معامله‌گران روزانه و تایم‌های پایین، اعداد 3-1-14 و 3-3-6 است. همچنین برای معامله‌گرانی که دیدگاه بلند مدت دارند، اعداد 10-5-21 توصیه می‌شود.
شما می‌توانید با ترکیب سیگنال‌های این اندیکاتور با سایر ابزار، استراتژی‌های معاملاتی فراوانی را بسازید. در این مقاله ما به دو سیگنال مهم تقاطع (Cross) منحنی‌های K% و D% و همچنین مبحث واگرایی‌ها خواهیم پرداخت که دو سیگنال اصلی محسوب می‌شوند.
ساده‌ترین سیگنالی که می‌توانید از استوکاستیک بگیرید، تقاطع خطوط است. سیگنال‌ها بدین صورت است که اگر در محدوده اشباع فروش، منحنی K% منحنی D% را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید است. برای سیگنال فروش دقیقا برعکس است، یعنی زمانی که استوکاستیک درون محدوده اشباع خرید قرار دارد، اگر خط K% بتواند خط D% را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر شده است.
برای استفاده از این سیگنال باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اولین و مهم‌ترین نکته این است که استوکاستیک را حتما با خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. یعنی زمانی به دنبال این سیگنال باشید که نمودار در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی باشد.
نکته بعدی این است که از این سیگنال معمولا با تنظیمات 3-1-14 و برای نوسان‌گیری و اِسکلپ (معاملات در تایم‌های بسیار پایین) استفاده می‌شود. زیرا حساسیت این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورها بالاتر است.
بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD
به جرات می‌توان گفت قوی‌ترین و قابل اعتمادترین سیگنال این اندیکاتور، واگرایی‌ها هستند. واگرایی درکل به معنای عدم هماهنگی بین سقف و کف نمودار و سقف و کف یک اندیکاتور یا اسیلاتور است. واگرایی‌ها به دو نوع معمولی و مخفی دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام دو زیر دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی دارند. در این مقاله صرفا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.
واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که نمودار کاهش قیمت را تجربه کرده و کف‌های پایین‌تری را ساخته است. این در حالی است که اندیکاتور یا اسیلاتور در همان زمان کف‌های بالاتری را ساخته و روند صعودی را نشان می‌دهد. این حالت نشان‌دهنده این است که قدرت فروشندگان کاسته شده و یا خریداران جدید وارد بازار شده‌اند که نشانه و سیگنال خرید است. این امر باعث می‌شود نمودار موقتا افزایش قیمت را تجربه کرده و یا روند به طور کلی به صعودی تغییر پیدا کند.
اما واگرایی منفی دقیقا برعکس و در سقف‌ها ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر سقف‌های نمودار قیمت نشان‌دهنده روند صعودی هستند و بالاتر تشکیل می‌شوند. اما هم‌زمان سقف‌های اندیکاتورها نسبت به یکدیگر پایین‌تر تشکیل شده و ضعف روند صعودی را نشان می‌دهند که سیگنال فروش خواهد بود.
نکته اساسی این است که برای استفاده از واگرایی‌ها باید از استوکاستیک با اعداد بالاتر مانند 10-5-21 استفاده کرد تا سیگنال‌هایی با درصد خطای کمتر داشته باشیم.
اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهایی است که تحلیلگران می‌توانند توسط آن سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی را تشخیص داده و در معاملات‌شان اعمال کنند. همچنین اگر این اندیکاتور در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورها استفاده شود، درصد ریسک سیگنال‌ها به شدت کاسته شده و قابل اعتماد می‌شوند.
در این مقاله سعی شد تا اندیکاتور استوکاستیک را به سادگی شرح داده و نحوه استفاده از سیگنال‌های آن را بیان کنیم. در بین سیگنال‌های معرفی شده، واگرایی‌ها قدرت و دقت بیشتری دارند که می‌توان از آن بهره برد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که سیگنال‌های این اندیکاتور ماهیت کوتاه مدتی دارند و نمی‌توان برای معاملات بلند مدت آن‌ها را به تنهایی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور RSI
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
